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Estratégias e Segredos de Negociação de Alta Freqüência (HFT) O segredo, estratégia e velocidade das empresas são os termos que melhor definem as empresas de alta freqüência (HFT) e, de fato, a indústria financeira em geral, tal como existe hoje. As empresas HFT são seguras sobre suas formas de operar e chaves para o sucesso. As pessoas importantes associadas à HFT evitam as luzes das pistas e preferem ser menos conhecidas, embora isso esteja mudando agora. As empresas do negócio de HFT operam através de múltiplas estratégias para negociar e ganhar dinheiro. As estratégias incluem diferentes formas de arbitragem do índice de arbitragem. Arbitragem de volatilidade. Arbitragem estatística e arbitragem de fusão, juntamente com a macro global. Longo prazo de equidade. Fabricação de mercado passivo, e assim por diante. A HFT confia na velocidade ultra rápida do software de computador, acesso a dados (NASDAQ TotalView-ITCH. NYSE OpenBook, etc.) para recursos importantes e conectividade com latência mínima (atraso). Vamos explorar mais sobre os tipos de empresas HFT, suas estratégias para ganhar dinheiro, grandes players e muito mais. As empresas HFT geralmente usam dinheiro privado, tecnologia privada e uma série de estratégias privadas para gerar lucros. As empresas comerciais de alta freqüência podem ser divididas em três tipos. A forma mais comum e maior da empresa HFT é a empresa proprietária independente. O comércio de proprietários (ou prop trading) é executado com o dinheiro próprio das empresas e não o dos clientes. Por outro lado, os lucros são para a empresa e não para clientes externos. Algumas empresas da HTF são parte subsidiária de uma empresa de corretores. Muitas das empresas regulares de corretoras têm uma seção secundária conhecida como mesas comerciais comerciais, onde o HFT está pronto. Esta seção é separada do negócio que a empresa faz para seus clientes externos regulares. Por último, as empresas HFT também operam como hedge funds. O foco principal é lucrar com as ineficiências nos preços entre títulos e outras categorias de ativos usando a arbitragem. Antes da Regra de Volcker. Muitos bancos de investimento tinham segmentos dedicados à HFT. Post-Volcker, nenhum banco comercial pode ter mesas de negociação proprietárias ou quaisquer investimentos de hedge funds desse tipo. Embora todos os principais bancos tenham encerrado suas lojas de HFT, alguns desses bancos ainda estão enfrentando alegações sobre possíveis malversações relacionadas ao HFTs realizadas no passado. Como eles ganham dinheiro Existem muitas estratégias empregadas pelos comerciantes de propriedade para ganhar dinheiro com suas empresas, algumas são bastante comuns, algumas são mais controversas. Essas empresas negociam de ambos os lados, ou seja, eles fazem pedidos para comprar e vender usando ordens de limite que estão acima do mercado atual (no caso de venda) e ligeiramente abaixo do preço de mercado atual (no caso de compra). A diferença entre os dois é o lucro que eles bolsam. Assim, essas empresas se dedicam à criação de mercado apenas para obter lucros com a diferença entre o spread bid-ask. Essas transações são realizadas por computadores de alta velocidade usando algoritmos. Outra fonte de renda para as empresas HFT é que eles são pagos por fornecer liquidez pelas Redes de Comunicações Eletrônicas (ECNs) e algumas trocas. As empresas HFT desempenham o papel de criadores de mercado, criando spreads de oferta e solicitação, produzindo principalmente ações de baixo preço e alto volume (favoritos típicos para HFT) muitas vezes em um único dia. Essas empresas cercam o risco ao esquentar o comércio e criar um novo. (Veja: Seleção de Principais estoques de comerciantes de alta freqüência (HFTs)) Outra maneira dessas empresas ganhar dinheiro é procurando discrepâncias de preços entre títulos em diferentes bolsas ou aulas de ativos. Esta estratégia é chamada de arbitragem estatística, em que um comerciante proprietário está atento às inconsistências temporárias nos preços em diferentes trocas. Com a ajuda de transações ultra rápidas, eles capitalizam essas pequenas flutuações que muitos nem percebem. As empresas HFT também ganham dinheiro ao se entregarem a uma ignição momentânea. A empresa poderia tentar causar uma pitada no preço de uma ação, usando uma série de negócios com o motivo de atrair outros comerciantes de algoritmos para negociar também esse estoque. O instigador de todo o processo sabe que, após o movimento de preços rápidos, artificialmente criado, o preço reverte para o normal e, portanto, o comerciante ganha, assumindo uma posição no início e, eventualmente, se negociando antes que ele fizzles. (Leitura relacionada: como os lucros do investidor de varejo da negociação de alta freqüência) As empresas envolvidas em HFT freqüentemente enfrentam riscos relacionados à anomalia de software. Condições dinâmicas de mercado, bem como regulamentos e conformidade. Uma das instâncias flagrantes foi um fiasco que aconteceu em 1 de agosto de 2017, que trouxe o Knight Capital Group perto da falência - perdeu 400 milhões em menos de uma hora após os mercados terem aberto esse dia. A falha comercial, causada por um mau funcionamento do algoritmo, levou a comércio errático e ordens ruins em 150 estoques diferentes. A empresa foi finalmente resgatada. Essas empresas têm que trabalhar no gerenciamento de riscos, uma vez que é esperado que assegurem muita conformidade regulatória, além de enfrentar os desafios operacionais e tecnológicos. As empresas que operam na indústria de HFT ganharam um nome ruim por causa de suas maneiras secretas de fazer as coisas. No entanto, essas empresas estão perdendo lentamente essa imagem e estão saindo ao ar livre. A negociação de alta freqüência se espalhou em todos os mercados proeminentes e é uma grande parte disso. De acordo com fontes, essas empresas representam apenas cerca de 2 das empresas comerciais nos EUA, mas representam cerca de 70 do volume de negócios. As empresas de HFT têm muitos desafios à frente, uma vez e outra vez suas estratégias foram questionadas e há muitas propostas que podem afetar seus negócios em frente. InfoReach HiFREQ High Frequency Trading Software (HFT) para negociação algorítmica HiFREQ é um poderoso mecanismo algorítmico que dá Comerciantes a capacidade de implantar estratégias HFT para ações, futuros, opções e negociação FX sem ter que investir tempo e recursos na construção e manutenção de sua própria infra-estrutura tecnológica. Ele fornece todos os componentes essenciais para facilitar a produção de dezenas de milhares de pedidos por segundo em latência inferior a milissegundos. O HiFREQ pode ser usado de forma independente como uma solução de troca de caixa preta autônoma ou como parte da plataforma de negociação InfoReach TMS para um sistema de negociação completo e de ponta a ponta. Sua arquitetura aberta e intermediária permite aos usuários criar e implantar estratégias de negociação proprietárias e complexas, bem como algoritmos de acesso de corretores e outros provedores de terceiros. As encomendas podem ser encaminhadas para qualquer destino de mercado global através do mecanismo FIX interno de baixa latência InfoReachs. Multi-asset Global equity, futures, options e FX Controle de risco O HiFREQ fornece avaliação de risco de cada solicitação de pedido e assegura a conformidade com restrições comerciais pré-configuradas específicas da empresa. Broker neutro O HiFREQ o conecta aos vários corretores, trocas e ECNs. Monitoramento e controle centralizados Enquanto os componentes do HiFREQ podem ser distribuídos em vários locais geográficos, todas as funções de controle e controle de desempenho da estratégia podem ser realizadas a partir de um local remoto centralizado. O HiFREQ pode executar 20.000 pedidos por segundo por conexão FIX única. Usar duas ou mais conexões FIX pode aumentar consideravelmente a taxa de transferência. Latência de baixa latência Sub-milissegundos de latência de ida e volta medida a partir do ponto HiFREQ recebe um relatório de execução FIX até o ponto em que o HiFREQ conclui o envio de uma mensagem de ordem FIX. Distribuído e escalável Para aumentar a eficiência e o desempenho das estratégias de negociação, seus componentes podem ser projetados para serem executados simultaneamente. Os componentes da estratégia também podem ser implantados em vários servidores que podem ser colocados em vários locais de execução. Guia de programadores Java